皇中金业 > 帮助中心 > 投资学堂 >

返回什么是量化交易?量化投资方法技巧

2017-12-13 16:57:30

  原标题:什么是量化交易?量化投资方法技巧

  近几年,量化投资逐渐开始普及,很多人都对量化交易产生了浓厚的兴趣,但是量化投资作为新兴投资产品,很多人对他并不了解。为此,中盈网小盈特意整理了相关内容,方便大家学习。
 

什么是量化交易?量化投资方法技巧
 

  什么是量化投资呢?

  根据百科上的定义,量化投资是指通过数量化方式及计算机程序化发出买卖指令,以获取稳定收益为目的的交易方式。其实说白了量化投资也只是投资,不过是用量化的思维分析投资问题,然后用量化的工具解决问题。

  所有学习量化投资,最主要的就是两方面,一是金融投资相关知识;二是量化工具的原理及实践。
 

  第一部分:知识储备

  好,明白了学习的方向,我们就知道自己需要学习以及掌握的内容了。从这个方向内容来看,在学习量化之前,我们需要具备一些基础知识,否则我们都看不懂呢。
 

  1、数学

  数学是一切的基础,扎实的数学功底还是很重要的。由于数学相关教材太多了,就不一一列举了,主要还是看个人对数学各学科的理解、联系和运用。对于初学者来说,掌握微积分、线性代数、概率统计这些最基础的就可以了,既可以运用又可以看懂大部分教程。
 

  2、计算机

  量化所有的一切都要在计算机上实现,这就需要有一定的编程能力,至少要掌握R,Matlab,Python等脚本语言。当然,如果要做高频,那么还需具备高级的C++编程能力以及性能调优能力。

  除了基本的编程能力外,机器学习、数据挖掘、人工智能等好用的量化工具也需要有一定的了解。这里为大家推荐一本网友推荐频率极高的书。《集体智慧编程》作者:Toby Segaran。

  这本书选择的是Python语言,以机器学习与计算统计为背景,专门讲述如何挖掘和分析Web上的数据和资源。可以说是数据挖掘的入门书籍,它将机器学习算法这一复杂议题拆分成实用易懂的例子,能够让初学者少走弯路。
 

  3、金融投资

  既然量化投资归根结底是一种投资,那么我们就需要对投资品、操作以及投资原理等有个基本的了解。股票、期货、外汇、衍生品、ETF等等,每种投资品、投资方式都有很多书介绍,作为初学者个人觉得只要找看的明白的就行了,有个简单的了解,等以后需要深入研究的时候再仔细选书。
 

  第二部分:量化交易

  在具备了数学、计算机、金融投资等等基础知识之后,我们就可以开始学习如何将量化这种手段运用到投资中。
 

  1、量化入门

  在入门阶段,大家可以找一些简单的介绍性的书籍,对量化投资有个全面的框架性的了解。这里可选择一些传记,比如说像这几本既趣味易懂,又可以了解有一些知识性的介绍。

  《打开量化投资的黑箱》

  作者:[美]里什·纳兰

  可以看做是入门的介绍书,比较全面的讲解量化交易的基本框架。
 

  2、经典策略

  在了解量化投资的基本框架后,我们可以进一步学习那些经典的策略、模型,以及各种投资理论的运用。这里也简单列几本网友推荐的书,抛个砖。

  《海龟交易法则》作者:柯蒂斯·费思

  一本论述如何创建机械交易系统的书。有实例说明,对大体上把握策略研发的工作很有帮助。
 

  3、实操进阶

  准备了这么多,也看了这么多的书,最重要的还是进行实践,否则一切都是空谈。大家可以试着找个想法或已有的策略进行回测,然后根据结果调整,通过这个过程让自己熟悉策略开发。当然这个阶段,除了实践还需要补充更多新的知识和技术。大家可以根据自己的需求找相关方面的书学习,保持不断学习实践,才能有所进步。
 

  以上就是关于“什么是量化交易?量化投资方法技巧”的相关介绍,相信大家看到这里,对量化投资都有了一定的了解,投资不是盲目的,要想在其中盈利,一定要掌握充足的知识和技巧才可以

下一篇:量化交易是什么意思?量化交易有哪些优势?